PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWMF с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWMF и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWMF и GDMN


2026 (YTD)20252024202320222021
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%1.13%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.


DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Multifactor Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Сравнение комиссий DWMF и GDMN

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.


Доходность на риск

DWMF vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMFGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.42

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.47

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.92

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

13.31

-4.67

DWMF vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMFGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.97

-0.44

Корреляция

Корреляция между DWMF и GDMN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и GDMN

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GDMN в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWMF и GDMN

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и GDMN.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMFGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-52.82%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-39.03%

+30.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-24.76%

+20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-18.46%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

11.50%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMFGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

23.34%

-17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

54.11%

-45.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

64.17%

-50.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

47.24%

-36.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

47.24%

-33.08%