Сравнение DWMF с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DWMF и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -1.57% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и GDE
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DWMF vs. GDE — Ранг доходности на риск
DWMF
GDE
Сравнение DWMF c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.95 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.47 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.77 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 10.77 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.95 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и GDE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и GDE
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и GDE
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -32.01% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -22.66% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -16.07% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.75% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 5.84% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 12.02% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 25.26% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 32.25% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 26.19% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 26.19% | -12.03% |