Сравнение DWMF с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
DWMF и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 7.30% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWMF показывает доходность 3.84%, а FDEV немного ниже – 3.83%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и FDEV
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
DWMF vs. FDEV — Ранг доходности на риск
DWMF
FDEV
Сравнение DWMF c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.73 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.41 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.85 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 11.64 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и FDEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и FDEV
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и FDEV
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, примерно равная максимальной просадке FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -30.11% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.67% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -29.02% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.83% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.38% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.13% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и FDEV
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.22% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.15% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 14.62% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 13.85% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.38% | -1.22% |