PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с ESGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с ESGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWMF is actively managed, while ESGN is passively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.14%/yr vs 11.72%/yr for ESGN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for ESGN.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и ESGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 7.02%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

ESGN

1 день
-0.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.02%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.77%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и ESGN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.02%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-13.79%

Correlation

The correlation between DWMF and ESGN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between DWMF and ESGN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и ESGN

Секторы
DWMF
ESGN

Финансовые услуги

20.0%
15.4%

Промышленность

18.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
1.2%

Коммунальные услуги

9.2%
9.3%

Здравоохранение

9.0%
3.9%

Недвижимость

6.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.6%

Технологии

4.0%
7.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Энергетика

2.0%
13.0%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
ESGN
15.4%

Промышленность

DWMF
18.9%
ESGN
15.8%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
ESGN
3.5%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
ESGN
1.2%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
ESGN
9.3%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
ESGN
3.9%

Недвижимость

DWMF
6.7%
ESGN
0.2%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
ESGN
6.6%

Технологии

DWMF
4.0%
ESGN
7.0%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
ESGN
1.9%

Энергетика

DWMF
2.0%
ESGN
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL

Доходность на риск

DWMF vs. ESGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c ESGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFESGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.93

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.67

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.71

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

9.97

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. ESGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ESGN равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и ESGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFESGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DWMF и ESGN

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и ESGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFESGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-41.71%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.56%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-14.38%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-24.51%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.77%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-7.06%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и ESGN

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFESGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.92%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.62%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

13.48%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

15.30%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

16.31%

-2.20%

Сравнение комиссий DWMF и ESGN

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и ESGN

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности ESGN в 9.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and ESGN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.92%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs ESGN's -41.71%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 8.14% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.92% for DWMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.45% for ESGN.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и ESGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор