Сравнение DWMF с ESGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN).
DWMF и ESGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и ESGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и ESGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у ESGN с доходностью 6.14%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и ESGN
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ESGN в 0.45%.
Доходность на риск
DWMF vs. ESGN — Ранг доходности на риск
DWMF
ESGN
Сравнение DWMF c ESGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | ESGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.02 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.69 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.96 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 12.96 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и ESGN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и ESGN
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ESGN в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и ESGN
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки ESGN в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и ESGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -41.71% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.52% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -24.51% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -4.56% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.13% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.64% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и ESGN
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | ESGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.51% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.85% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 16.96% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 15.23% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.33% | -2.17% |