Сравнение DWMF с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
DWMF и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -6.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWMF показывает доходность 4.78%, а DWX немного ниже – 4.69%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и DWX
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
DWMF vs. DWX — Ранг доходности на риск
DWMF
DWX
Сравнение DWMF c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.58 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.90 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 10.97 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и DWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и DWX
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и DWX
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -66.86% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.59% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -26.96% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.51% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -14.23% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.27% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и DWX
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.07% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.13% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.53% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 12.13% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.21% | -1.05% |