Сравнение DWMF с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DWMF и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 3.65% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 4.70% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и AVEM
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
DWMF vs. AVEM — Ранг доходности на риск
DWMF
AVEM
Сравнение DWMF c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.89 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.48 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.82 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 11.10 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и AVEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и AVEM
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AVEM в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.41% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и AVEM
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -36.05% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -13.13% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -34.00% | +17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -10.00% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.30% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.34% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и AVEM
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.84%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 10.36% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 14.72% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 20.03% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 17.87% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 20.37% | -6.21% |