PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWM с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DWM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWM и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DWM превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.42% против 2.41% соответственно.

DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DWM и USFR

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DWM vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

14.37

-12.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

42.77

-40.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

10.64

-9.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

103.21

-100.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

658.56

-649.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

14.37

-12.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

8.63

-7.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

3.00

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.57

-1.31

Корреляция

Корреляция между DWM и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и USFR

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWM и USFR

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-1.36%

-60.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-0.04%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-0.18%

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-0.80%

-37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

0.00%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-0.16%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.01%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и USFR

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.08%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

0.19%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

0.29%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

0.41%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

0.81%

+15.72%