PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWM tracks the WisdomTree International Equity Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWM returned 9.61%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWM charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности DWM и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

DWM

1 день
-0.76%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.93%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.50%

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.43%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%6.53%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between DWM and KEMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between DWM and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и KEMX

Секторы
DWM
KEMX

Промышленность

21.1%
8.6%

Финансовые услуги

20.7%
20.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.4%

Здравоохранение

8.6%
1.7%

Технологии

8.2%
41.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.2%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Сырьевые материалы

5.3%
8.2%

Энергетика

4.0%
4.8%

Недвижимость

3.2%
1.2%

Промышленность

DWM
21.1%
KEMX
8.6%

Финансовые услуги

DWM
20.7%
KEMX
20.7%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.4%
KEMX
5.4%

Здравоохранение

DWM
8.6%
KEMX
1.7%

Технологии

DWM
8.2%
KEMX
41.2%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

DWM
5.5%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

DWM
5.5%
KEMX
2.0%

Сырьевые материалы

DWM
5.3%
KEMX
8.2%

Энергетика

DWM
4.0%
KEMX
4.8%

Недвижимость

DWM
3.2%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

DWM vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.59

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.31

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.62

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.24

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

20.86

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.59

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DWM и KEMX

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-38.80%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.36%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-19.62%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-30.85%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.31%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-8.86%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.85%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и KEMX

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 4.43%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

9.86%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

19.90%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

22.40%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.21%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

20.94%

-4.35%

Сравнение комиссий DWM и KEMX

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и KEMX

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.76%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWM and KEMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to DWM (4.43%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 9.61% for DWM. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DWM has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

DWM has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.31% for KEMX.

DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and CICC. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор