PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWM с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWM is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, DWM returned 16.92%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DWM charges 0.48%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности DWM и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

DWM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
6.07%
С начала года
9.17%
1 год
20.41%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.71%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
DWM
WisdomTree International Equity Fund		9.17%34.83%4.15%16.63%0.71%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between DWM and JHID is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between DWM and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и JHID

Секторы
DWM
JHID

Промышленность

18.9%
15.7%

Финансовые услуги

18.1%
28.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.8%

Здравоохранение

8.1%
6.4%

Технологии

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.9%

Сырьевые материалы

5.5%
6.6%

Коммунальные услуги

5.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.8%

Энергетика

3.8%
6.0%

Недвижимость

2.8%
5.8%

Промышленность

DWM
18.9%
JHID
15.7%

Финансовые услуги

DWM
18.1%
JHID
28.6%

Потребительский циклический сектор

DWM
9.6%
JHID
4.8%

Здравоохранение

DWM
8.1%
JHID
6.4%

Технологии

DWM
7.7%
JHID
9.6%

Потребительский защитный сектор

DWM
6.9%
JHID
7.9%

Сырьевые материалы

DWM
5.5%
JHID
6.6%

Коммунальные услуги

DWM
5.2%
JHID
5.8%

Коммуникационные услуги

DWM
4.7%
JHID
2.8%

Энергетика

DWM
3.8%
JHID
6.0%

Недвижимость

DWM
2.8%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

DWM vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.45

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.42

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.78

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

14.44

-7.72

DWM vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWM и JHID

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-12.42%

-49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.42%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.42%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.44%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-2.43%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.20%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и JHID

WisdomTree International Equity Fund (DWM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 3.15% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.09%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

13.03%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.90%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.90%

+2.34%

Сравнение комиссий DWM и JHID

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и JHID

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.75%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DWM and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.19%) compared to DWM (3.15%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 16.92% for DWM. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.75% for DWM.

They also come from different issuers: WisdomTree and John Hancock. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор