PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWM с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

DWM и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DWM и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWM
WisdomTree International Equity Fund		1.89%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-10.26%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

DWM

1 день
2.87%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.51%
1 год
23.99%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.25%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий DWM и DWMF

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

DWM vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.02

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.13

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

8.12

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Корреляция

Корреляция между DWM и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и DWMF

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.91%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWM и DWMF

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-29.72%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.74%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-17.00%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.33%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-3.88%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.29%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и DWMF

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.84%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

8.39%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

13.70%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

11.20%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

14.16%

+2.36%