PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и WDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-6.07%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.


DWLD

1 день
2.70%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-1.64%
1 год
18.03%
3 года*
20.00%
5 лет*
6.22%
10 лет*

WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий DWLD и WDIV

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

DWLD vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.00

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.73

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.76

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

10.57

-5.55

DWLD vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.00

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между DWLD и WDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и WDIV

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности WDIV в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.66%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и WDIV

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-42.34%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-8.61%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-22.12%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.13%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-5.90%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.24%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и WDIV

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.74%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.40%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

12.08%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.68%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

15.44%

+5.88%