Сравнение DWLD с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
DWLD и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -6.07% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 16.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
DWLD
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и WDIV
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
DWLD vs. WDIV — Ранг доходности на риск
DWLD
WDIV
Сравнение DWLD c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.00 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.73 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.76 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 10.57 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.00 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и WDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и WDIV
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.66% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и WDIV
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -42.34% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -8.61% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -22.12% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.13% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -5.90% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.24% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и WDIV
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.74% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 7.40% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 12.08% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 12.68% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 15.44% | +5.88% |