Сравнение DWLD с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
DWLD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и SPGM
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
DWLD vs. SPGM — Ранг доходности на риск
DWLD
SPGM
Сравнение DWLD c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.09 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.76 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и SPGM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и SPGM
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и SPGM
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -33.97% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.96% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -25.93% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.72% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.85% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.56% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и SPGM
Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.33% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.22% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 17.49% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.94% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.56% | +3.75% |