PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. DWLD is actively managed, while HAIL is passively managed. Over the past 5 years, DWLD returned 8.09%/yr vs -5.36%/yr for HAIL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и HAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%0.23%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-6.98%9.65%-45.72%1.95%84.33%30.63%-19.96%-0.65%

Correlation

The correlation between DWLD and HAIL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between DWLD and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWLD и HAIL

Секторы
DWLD
HAIL

Потребительский циклический сектор

21.4%
34.2%

Финансовые услуги

20.2%
1.9%

Технологии

17.4%
33.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
4.9%

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Энергетика

5.8%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Промышленность

0.8%
20.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.4%
HAIL
34.2%

Финансовые услуги

DWLD
20.2%
HAIL
1.9%

Технологии

DWLD
17.4%
HAIL
33.1%

Коммуникационные услуги

DWLD
11.9%
HAIL
4.9%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
HAIL

-

Потребительский защитный сектор

DWLD
7.6%
HAIL

-

Энергетика

DWLD
5.8%
HAIL
4.4%

Сырьевые материалы

DWLD
3.5%
HAIL
1.2%

Промышленность

DWLD
0.8%
HAIL
20.2%

Недвижимость

DWLD

-

HAIL

-

Коммунальные услуги

DWLD

-

HAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

DWLD vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.00

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.64

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.14

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

9.49

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAIL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DWLD и HAIL

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-65.98%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-18.64%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-40.96%

+24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-63.12%

+26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-30.85%

+29.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-31.60%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.15%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и HAIL

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 4.81%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

10.80%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

22.28%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

29.32%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

31.80%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

31.73%

-10.51%

Сравнение комиссий DWLD и HAIL

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и HAIL

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and HAIL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to DWLD (4.81%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs HAIL's -65.98%.

On 5-year performance, DWLD leads with 8.09% vs -5.36% for HAIL. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWLD has performed better with a 8.09% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for DWLD.

DWLD has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.44% for HAIL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.45% for HAIL.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор