Сравнение DWLD с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
DWLD и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -7.62% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и GSWO
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
DWLD vs. GSWO — Ранг доходности на риск
DWLD
GSWO
Сравнение DWLD c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.82 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и GSWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и GSWO
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и GSWO
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -17.77% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.50% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.41% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -3.35% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.13% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и GSWO
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.81% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.67% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.24% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 13.63% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 12.98% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 12.98% | +8.33% |