Сравнение DWGAX с TEMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и TEMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и TEMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | -1.25% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DWGAX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 6.47% против 6.12% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
TEMZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и TEMZX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.
Доходность на риск
DWGAX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск
DWGAX
TEMZX
Сравнение DWGAX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | TEMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.96 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.36 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.02 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.82 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.96 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и TEMZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и TEMZX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности TEMZX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.40% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и TEMZX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и TEMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -69.98% | +31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.50% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -29.26% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -48.59% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -9.16% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -12.81% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.80% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и TEMZX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.94% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.37% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.40% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.60% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.17% | +2.13% |