PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWFIX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и DFSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
-0.59%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.00%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.01% соответственно.


DWFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
2.34%
3 года*
3.27%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
1.47%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.60%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DWFIX и DFSHX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DWFIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWFIXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

3.11

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

4.62

-3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.98

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.89

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

14.69

-11.83

DWFIX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWFIXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.11

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.53

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между DWFIX и DFSHX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и DFSHX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.47%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.26%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и DFSHX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWFIXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-9.58%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.28%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-9.58%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

-9.58%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-1.18%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.32%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.25%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и DFSHX

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWFIXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.67%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

0.94%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

1.17%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

3.34%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

2.66%

+2.80%