Сравнение DWFIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.01% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFSHX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFSHX
Сравнение DWFIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.11 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 4.62 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.98 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.89 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 14.69 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.11 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.53 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFSHX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFSHX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFSHX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -9.58% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.28% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -9.58% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -9.58% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -1.18% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.32% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.25% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFSHX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.67% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 0.94% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 1.17% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.34% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.66% | +2.80% |