PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с ILCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DWAW is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.26%/yr vs 12.68%/yr for ILCG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.10%.

DWAW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.23%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.28%
3 года*
18.60%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.09%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		13.57%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%24.93%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.10%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%-0.66%

Correlation

The correlation between DWAW and ILCG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between DWAW and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAW и ILCG

Секторы
DWAW
ILCG

Технологии

33.0%
53.1%

Финансовые услуги

17.5%
5.5%

Промышленность

11.3%
7.7%

Здравоохранение

7.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.5%

Сырьевые материалы

4.5%
1.0%

Энергетика

4.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.7%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Технологии

DWAW
33.0%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
ILCG
5.5%

Промышленность

DWAW
11.3%
ILCG
7.7%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
ILCG
5.2%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
ILCG
10.1%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
ILCG
13.5%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
ILCG
1.0%

Энергетика

DWAW
4.5%
ILCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
ILCG
1.4%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
ILCG
0.7%

Недвижимость

DWAW
1.4%
ILCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GK
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

DWAW vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.15

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.60

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.29

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

4.42

+3.60

DWAW vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и ILCG

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-52.98%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.65%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-23.10%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-35.38%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-5.68%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-8.21%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.56%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и ILCG

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 7.22%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.82%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.46%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.65%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.22%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

21.62%

+2.95%

Сравнение комиссий DWAW и ILCG

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и ILCG

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.67%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and ILCG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.82%) compared to DWAW (7.22%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.68% vs 7.26% for DWAW. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.68% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DWAW has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.42% for ILCG.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.04% for ILCG.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор