Сравнение DWAW с GQGU
DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности DWAW и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
DWAW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAW и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 15.96% | 7.61% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between DWAW and GQGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAW vs. GQGU — Ранг доходности на риск
DWAW
GQGU
Сравнение DWAW c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и GQGU
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -6.65% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -4.80% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -2.55% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 10.12% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 10.12% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 10.12% | +12.28% |
Сравнение комиссий DWAW и GQGU
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и GQGU
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.66% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWAW and GQGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.66% for DWAW.
They also come from different issuers: AdvisorShares and GQG Partners. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для DWAW и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор