Сравнение DWAW с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и GQG US Equity ETF (GQGU).
DWAW и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAW и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAW и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 7.61% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAW показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAW и GQGU
DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
DWAW vs. GQGU — Ранг доходности на риск
DWAW
GQGU
Сравнение DWAW c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAW | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.02 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DWAW и GQGU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAW и GQGU
Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAW и GQGU
Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -6.65% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -3.24% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -2.21% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAW и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 9.66% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 9.66% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 9.66% | +12.84% |