PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAW с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DWAW и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.


DWAW

1 день
-0.17%
1 месяц
6.84%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.89%
1 год
26.50%
3 года*
19.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*

GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и GQGU


2026 (YTD)2025
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
15.96%7.61%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%

Correlation

The correlation between DWAW and GQGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

DWAW vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWAWGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

DWAW vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWAWGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DWAW и GQGU

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DWAWGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-6.65%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-4.80%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-2.55%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DWAWGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

10.12%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

10.12%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

10.12%

+12.28%

Сравнение комиссий DWAW и GQGU

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и GQGU

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DWAW and GQGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.66% for DWAW.

They also come from different issuers: AdvisorShares and GQG Partners. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор