PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWAW с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DWAW is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.87%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWAW показывает доходность 12.93%, а DGRO немного ниже – 12.80%.

DWAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
10.54%
С начала года
12.93%
1 год
21.84%
3 года*
16.34%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		12.93%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%24.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%-0.26%

Correlation

The correlation between DWAW and DGRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DWAW and DGRO has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWAW и DGRO

Секторы
DWAW
DGRO

Технологии

33.0%
22.0%

Финансовые услуги

17.5%
20.6%

Промышленность

11.3%
10.4%

Здравоохранение

7.7%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
0.1%

Сырьевые материалы

4.5%
2.4%

Энергетика

4.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.1%

Коммунальные услуги

2.8%
6.4%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DWAW
33.0%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
DGRO
20.6%

Промышленность

DWAW
11.3%
DGRO
10.4%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
DGRO
16.5%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
DGRO
5.4%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
DGRO
2.4%

Энергетика

DWAW
4.5%
DGRO
5.1%

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
DGRO
11.1%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
DGRO
6.4%

Недвижимость

DWAW
1.4%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с IOODWAW с GK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DWAW vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.41

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.53

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.55

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

13.71

-6.39

DWAW vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и DGRO

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-35.10%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-6.47%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-14.03%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-19.31%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-3.42%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.67%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и DGRO

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.81%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

7.09%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

9.53%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

13.81%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

16.57%

+7.93%

Сравнение комиссий DWAW и DGRO

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и DGRO

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.68%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and DGRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (5.25%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.27% vs 7.87% for DWAW. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.27% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.68% for DWAW.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор