Сравнение DWAFX с UPAAX
DWAFX (Arrow DWA Tactical: Balanced Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DWAFX charges 1.84%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 6.56%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 1.14% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between DWAFX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
DWAFX
UPAAX
Сравнение DWAFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 132.47 | -132.05 |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и UPAAX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -0.25% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -0.08% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 21.58% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 21.58% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 21.58% | -11.62% |
Сравнение комиссий DWAFX и UPAAX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и UPAAX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 11.12% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DWAFX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DWAFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор