Сравнение DWAFX с UPAAX
DWAFX (Arrow DWA Tactical: Balanced Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DWAFX charges 1.84%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAFX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 6.01%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | -4.20% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between DWAFX and UPAAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
DWAFX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DWAFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWAFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и UPAAX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -10.95% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -9.24% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.43% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 34.91% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 34.91% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 34.91% | -24.84% |
Сравнение комиссий DWAFX и UPAAX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и UPAAX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 11.81% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWAFX and UPAAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DWAFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор