Сравнение DWAFX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAFX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 4.68% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | 10.89% | -10.01% | 12.86% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции DWAFX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.82% против 2.69% соответственно.
DWAFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.82%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAFX и GPIFX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
DWAFX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
DWAFX
GPIFX
Сравнение DWAFX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.20 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.80 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 2.26 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DWAFX и GPIFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и GPIFX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.02% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и GPIFX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -16.72% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -3.50% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -16.72% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -16.72% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -2.34% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -4.07% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.24% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и GPIFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.40% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 1.81% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 2.76% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 4.79% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.32% | +4.57% |