Сравнение DVYE с TJUN
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.11%.
DVYE
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 7.35%
TJUN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVYE и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 7.49% | 15.33% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.11% | 11.69% |
Correlation
The correlation between DVYE and TJUN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYE vs. TJUN — Ранг доходности на риск
DVYE
TJUN
Сравнение DVYE c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.45 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и TJUN
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -4.47% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.15% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -0.59% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 7.51% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 7.51% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 7.51% | +10.91% |
Сравнение комиссий DVYE и TJUN
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и TJUN
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.27% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVYE and TJUN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
DVYE has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for TJUN.
DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для DVYE и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор