PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%23.27%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий DVYE и SGOV

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

DVYE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYESGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

20.61

-18.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

283.87

-281.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

201.33

-199.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

411.31

-408.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

4,618.08

-4,604.80

DVYE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

20.61

-18.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

14.12

-13.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

12.34

-12.18

Корреляция

Корреляция между DVYE и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и SGOV

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и SGOV

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-0.03%

-47.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-0.01%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-0.03%

-40.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

0.00%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

0.00%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.00%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и SGOV

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

0.06%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

0.13%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

0.20%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

0.24%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

0.24%

+18.23%