Сравнение DVYE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
DVYE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | 23.27% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и SGOV
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
DVYE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DVYE
SGOV
Сравнение DVYE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 20.61 | -18.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 283.87 | -281.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 201.33 | -199.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 411.31 | -408.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 4,618.08 | -4,604.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 20.61 | -18.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 14.12 | -13.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 12.34 | -12.18 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SGOV
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SGOV
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -0.03% | -47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -0.01% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -0.03% | -40.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | 0.00% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | 0.00% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.00% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SGOV
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 0.06% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 0.13% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 0.20% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 0.24% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 0.24% | +18.23% |