Сравнение DVYE с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DVYE и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.20% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и IDV
И DVYE, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
DVYE vs. IDV — Ранг доходности на риск
DVYE
IDV
Сравнение DVYE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.86 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.56 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.18 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 18.52 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и IDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и IDV
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и IDV
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -70.14% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -10.76% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -29.19% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -42.50% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -4.37% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -15.53% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.43% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и IDV
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 6.20% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.99% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.93% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.61% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.48% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.96% | +0.51% |