PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с EYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DVYE is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, DVYE returned 4.84%/yr vs 10.14%/yr for EYLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 24.32%.

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%

Correlation

The correlation between DVYE and EYLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.68

The correlation between DVYE and EYLD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYE и EYLD

Секторы
DVYE
EYLD

Финансовые услуги

28.4%
20.9%

Энергетика

19.1%
7.3%

Промышленность

16.8%
17.4%

Сырьевые материалы

8.6%
1.5%

Коммунальные услуги

7.4%
4.8%

Технологии

7.3%
18.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.3%

Недвижимость

3.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Финансовые услуги

DVYE
28.4%
EYLD
20.9%

Энергетика

DVYE
19.1%
EYLD
7.3%

Промышленность

DVYE
16.8%
EYLD
17.4%

Сырьевые материалы

DVYE
8.6%
EYLD
1.5%

Коммунальные услуги

DVYE
7.4%
EYLD
4.8%

Технологии

DVYE
7.3%
EYLD
18.7%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
EYLD
6.3%

Недвижимость

DVYE
3.7%
EYLD
2.3%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.4%
EYLD
3.2%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.9%
EYLD
2.7%

Здравоохранение

DVYE

-

EYLD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

DVYE vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.50

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.28

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.23

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

15.76

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DVYE и EYLD

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-41.82%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.52%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-20.89%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-30.02%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.15%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-10.28%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.82%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и EYLD

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.48%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.31%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

14.94%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

17.83%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.28%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.67%

-3.28%

Сравнение комиссий DVYE и EYLD

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и EYLD

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EYLD в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and EYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.31%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs EYLD's -41.82%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.14% vs 4.84% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.14% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.87% for EYLD.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор