PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с EMCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

DVYE и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.48%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-2.55%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

DVYE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.48%
6 месяцев
18.17%
1 год
32.74%
3 года*
22.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.98%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий DVYE и EMCR

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

DVYE vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.48

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.06

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

8.67

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между DVYE и EMCR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и EMCR

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.13%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и EMCR

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-34.28%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.84%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-34.28%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-10.23%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-9.49%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.61%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и EMCR

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.15%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.47%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

14.87%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

20.89%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.81%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.68%

-1.22%