Сравнение DVYE с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
DVYE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.45% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.75% против 11.70% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
ACWI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и ACWI
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
DVYE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
DVYE
ACWI
Сравнение DVYE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.76 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.82 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 8.22 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и ACWI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и ACWI
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и ACWI
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -56.00% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -9.73% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -26.42% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -33.53% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -6.20% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -8.68% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.60% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и ACWI
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.20% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.13% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.07% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.50% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.96% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.07% | +1.40% |