Сравнение DVYA с WTM
DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, DVYA returned 6.64%/yr vs 10.03%/yr for WTM. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и WTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у WTM с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.03% соответственно.
DVYA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 18.30%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 6.64%
- Всё время*
- 5.51%
WTM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 11.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $241.67K | $312.46K | $283.47K | |
| $37.75M | $37.89M | $42.95M |
Сравнение доходности по годам DVYA и WTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 18.30% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 1.68% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DVYA and WTM is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYA vs. WTM — Ранг доходности на риск
DVYA
WTM
Сравнение DVYA c WTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVYA | WTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.30 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 3.35 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVYA и WTM
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и WTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -77.47% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -14.22% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -18.05% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -18.05% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -40.16% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.95% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -14.13% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.50% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и WTM
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.49%, в то время как у White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.90% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 15.45% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 24.25% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 23.61% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.41% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и WTM
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности WTM в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.38% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DVYA and WTM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTM has higher volatility (4.90%) compared to DVYA (3.49%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs WTM's -77.47%.
DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVYA и WTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор