Сравнение DVYA с WTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM).
DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DVYA и WTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и WTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 4.88% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у WTM с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.54% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
WTM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYA vs. WTM — Ранг доходности на риск
DVYA
WTM
Сравнение DVYA c WTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | WTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.59 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.05 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.13 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.00 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 2.64 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.59 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и WTM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и WTM
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности WTM в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и WTM
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и WTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -77.47% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.73% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -20.23% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -40.16% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -2.88% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -14.19% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.99% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и WTM
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.50% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 17.63% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 24.70% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 23.46% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 23.22% | -5.64% |