Сравнение DVYA с WTM
DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, DVYA returned 7.30%/yr vs 9.66%/yr for WTM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и WTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у WTM с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.66% соответственно.
DVYA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 7.30%
WTM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам DVYA и WTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 13.35% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | -2.07% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DVYA and WTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYA vs. WTM — Ранг доходности на риск
DVYA
WTM
Сравнение DVYA c WTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | WTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.12 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.99 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 3.12 | +13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.52 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и WTM
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и WTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -77.47% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -12.30% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -18.05% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -18.05% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -40.16% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -12.30% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -14.15% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.92% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и WTM
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.94%, в то время как у White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYA | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.76% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 13.39% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 23.66% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 23.41% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 23.30% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и WTM
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности WTM в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.33% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DVYA and WTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTM has higher volatility (4.76%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs WTM's -77.47%.
DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVYA и WTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор