PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с WTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и WTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и WTM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.
4.88%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у WTM с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.54% соответственно.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

WTM

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.88%
6 месяцев
32.05%
1 год
14.59%
3 года*
16.57%
5 лет*
14.16%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

White Mountains Insurance Group, Ltd.

Доходность на риск

DVYA vs. WTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

WTM
Ранг доходности на риск WTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c WTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAWTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.59

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.05

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.00

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

2.64

+13.59

DVYA vs. WTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа WTM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и WTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAWTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.59

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между DVYA и WTM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и WTM

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности WTM в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.
0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и WTM

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и WTM.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAWTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-77.47%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.73%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-20.23%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-40.16%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-2.88%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-14.19%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.99%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и WTM

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAWTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

17.63%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

24.70%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

23.46%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

23.22%

-5.64%