Сравнение DVYA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
DVYA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | 17.24% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и SGOV
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
DVYA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DVYA
SGOV
Сравнение DVYA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 20.61 | -18.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 283.87 | -280.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 201.33 | -199.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 411.31 | -408.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 4,618.08 | -4,601.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 20.61 | -18.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 14.12 | -13.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.34 | -12.05 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и SGOV
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и SGOV
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -0.03% | -45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -0.01% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -0.03% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | 0.00% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.00% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и SGOV
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 0.06% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 0.13% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 0.20% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 0.24% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 0.24% | +17.34% |