PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVYA с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, DVYA returned 30.51% vs 38.58% for KCAI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

DVYA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.32%
1 год
30.51%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
6.70%

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и KCAI

2026 (YTD)20252024
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		14.32%30.22%-0.82%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between DVYA and KCAI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов DVYA и KCAI

Секторы
DVYA
KCAI

Финансовые услуги

30.8%
39.0%

Сырьевые материалы

18.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.5%

Недвижимость

10.0%

-

Промышленность

6.7%
23.6%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Здравоохранение

3.4%
1.3%

Технологии

1.8%
13.2%

Финансовые услуги

DVYA
30.8%
KCAI
39.0%

Сырьевые материалы

DVYA
18.3%
KCAI
11.3%

Потребительский циклический сектор

DVYA
11.1%
KCAI
11.5%

Недвижимость

DVYA
10.0%
KCAI

-

Промышленность

DVYA
6.7%
KCAI
23.6%

Энергетика

DVYA
4.8%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.7%
KCAI

-

Коммуникационные услуги

DVYA
4.4%
KCAI

-

Коммунальные услуги

DVYA
4.1%
KCAI

-

Здравоохранение

DVYA
3.4%
KCAI
1.3%

Технологии

DVYA
1.8%
KCAI
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

DVYA vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYAKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.76

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.98

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.57

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

20.62

-10.13

DVYA vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCAI равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и KCAI

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-25.48%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-5.90%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-4.32%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-6.93%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.88%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и KCAI

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.21%, в то время как у KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.43%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.59%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.03%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.93%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

20.93%

-3.53%

Сравнение комиссий DVYA и KCAI

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и KCAI

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.53%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and KCAI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (5.43%) compared to DVYA (3.21%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs 30.51% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs 30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 4.53% for DVYA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор