PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVYA с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 6.70%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.32% соответственно.

DVYA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.32%
1 год
30.51%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
6.70%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		14.32%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between DVYA and KBA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DVYA и KBA

Секторы
DVYA
KBA

Финансовые услуги

30.8%
17.4%

Сырьевые материалы

18.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.4%

Недвижимость

10.0%
0.5%

Промышленность

6.7%
15.4%

Энергетика

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.4%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Здравоохранение

3.4%
3.7%

Технологии

1.8%
34.1%

Финансовые услуги

DVYA
30.8%
KBA
17.4%

Сырьевые материалы

DVYA
18.3%
KBA
9.3%

Потребительский циклический сектор

DVYA
11.1%
KBA
5.4%

Недвижимость

DVYA
10.0%
KBA
0.5%

Промышленность

DVYA
6.7%
KBA
15.4%

Энергетика

DVYA
4.8%
KBA
3.0%

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.7%
KBA
6.5%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.4%
KBA
1.4%

Коммунальные услуги

DVYA
4.1%
KBA
3.2%

Здравоохранение

DVYA
3.4%
KBA
3.7%

Технологии

DVYA
1.8%
KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

DVYA vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYAKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.81

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.48

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.80

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

11.18

-0.69

DVYA vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и KBA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-53.24%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.65%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-31.23%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-39.76%

+14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-45.32%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-6.13%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-25.60%

+15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.28%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и KBA

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.21%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

9.30%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

15.80%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

20.29%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

27.47%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

25.46%

-8.06%

Сравнение комиссий DVYA и KBA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и KBA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.53%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and KBA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to DVYA (3.21%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 6.70% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.45% for KBA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.60% for KBA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор