Сравнение DVYA с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares India 50 ETF (INDY).
DVYA и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.83% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и INDY
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
DVYA vs. INDY — Ранг доходности на риск
DVYA
INDY
Сравнение DVYA c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | -0.63 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | -0.84 | +4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.53 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -1.75 | +17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.63 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и INDY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и INDY
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и INDY
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -44.74% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -18.95% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -22.40% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -43.50% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -20.09% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -12.16% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.71% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и INDY
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.22% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.91% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 14.85% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.04% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.62% | -2.04% |