Сравнение DVYA с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DVYA и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 7.56% против 4.90% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и HYSZX
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
DVYA vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
DVYA
HYSZX
Сравнение DVYA c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.80 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.68 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.45 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 10.13 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.80 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.13 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и HYSZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и HYSZX
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и HYSZX
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -18.31% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -2.39% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -9.77% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -18.31% | -27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.42% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -1.20% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.58% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и HYSZX
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 1.11% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 1.94% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 3.10% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 3.83% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 4.21% | +13.37% |