Сравнение DVYA с GMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).
DVYA и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и GMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и GMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.58% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и GMF
И DVYA, и GMF имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
DVYA vs. GMF — Ранг доходности на риск
DVYA
GMF
Сравнение DVYA c GMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | GMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.08 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.58 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.54 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 5.75 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.08 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и GMF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и GMF
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GMF в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и GMF
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и GMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -67.18% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.03% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -36.10% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -40.18% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -9.81% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -16.72% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.48% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и GMF
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.79% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.55% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 18.54% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.36% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.12% | -1.54% |