PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с GMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и GMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.58% соответственно.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Сравнение комиссий DVYA и GMF

И DVYA, и GMF имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

DVYA vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAGMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.08

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.58

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.54

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

5.75

+10.47

DVYA vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.08

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между DVYA и GMF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и GMF

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GMF в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и GMF

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и GMF.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-67.18%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.03%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-36.10%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-40.18%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-9.81%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-16.72%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и GMF

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.79%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.55%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.54%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.36%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.12%

-1.54%