PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и FLTW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%3.20%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
13.05%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 13.05%.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Сравнение комиссий DVYA и FLTW

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.


Доходность на риск

DVYA vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.22

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.91

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.01

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

16.28

-0.05

DVYA vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.42

Корреляция

Корреляция между DVYA и FLTW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и FLTW

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FLTW в 2.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и FLTW

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и FLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-38.00%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-15.81%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-38.00%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-7.55%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.57%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.89%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и FLTW

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.06%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

18.45%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

27.53%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.06%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.30%

-3.72%