PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с BKEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVYA returned 9.88%/yr vs 7.37%/yr for BKEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 30.24%.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

BKEM

1 день
-0.95%
1 месяц
8.75%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.64%
1 год
57.21%
3 года*
24.11%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%29.88%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		30.24%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between DVYA and BKEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.70

The correlation between DVYA and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и BKEM

Секторы
DVYA
BKEM

Финансовые услуги

30.9%
18.9%

Сырьевые материалы

16.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.7%

Недвижимость

10.6%
1.2%

Промышленность

7.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.9%

Энергетика

5.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.6%

Коммунальные услуги

4.5%
2.3%

Здравоохранение

3.5%
3.2%

Технологии

1.6%
35.9%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
BKEM
18.9%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
BKEM
6.4%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
BKEM
9.7%

Недвижимость

DVYA
10.6%
BKEM
1.2%

Промышленность

DVYA
7.1%
BKEM
9.0%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
BKEM
2.9%

Энергетика

DVYA
5.0%
BKEM
4.0%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
BKEM
6.6%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
BKEM
2.3%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
BKEM
3.2%

Технологии

DVYA
1.6%
BKEM
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

DVYA vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYABKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.95

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.83

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.39

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

16.85

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYABKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DVYA и BKEM

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYABKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-39.48%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-13.11%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-18.38%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-36.53%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.95%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-16.00%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.41%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и BKEM

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.94%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYABKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

8.10%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

16.75%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

19.46%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

18.73%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.12%

-1.57%

Сравнение комиссий DVYA и BKEM

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и BKEM

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BKEM в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.45%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and BKEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.10%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, DVYA leads with 9.88% vs 7.37% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVYA has performed better with a 9.88% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.45% for BKEM.

DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.11% for BKEM.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор