PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и ADVE


2026 (YTD)202520242023
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%11.81%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Сравнение комиссий DVYA и ADVE

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.


Доходность на риск

DVYA vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.94

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.61

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.92

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

11.49

+4.73

DVYA vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.94

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.23

-0.93

Корреляция

Корреляция между DVYA и ADVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и ADVE

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ADVE в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и ADVE

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и ADVE.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-18.41%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.73%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-7.49%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.21%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.98%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и ADVE

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.13%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.99%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.63%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.12%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.12%

+2.46%