Сравнение DVYA с ADVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).
DVYA и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DVYA и ADVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 11.81% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 8.02% | 26.12% | 7.02% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
ADVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и ADVE
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.
Доходность на риск
DVYA vs. ADVE — Ранг доходности на риск
DVYA
ADVE
Сравнение DVYA c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.94 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.61 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.92 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 11.49 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.94 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.23 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и ADVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и ADVE
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ADVE в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.76% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и ADVE
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и ADVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -18.41% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.73% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -7.49% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.21% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.98% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и ADVE
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.13% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.99% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.63% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.12% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.12% | +2.46% |