PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.30%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.30% против 12.85% соответственно.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between DVYA and ACWI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between DVYA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и ACWI

Секторы
DVYA
ACWI

Финансовые услуги

30.9%
16.1%

Сырьевые материалы

16.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.3%

Недвижимость

10.6%
1.8%

Промышленность

7.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

5.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.0%

Коммунальные услуги

4.5%
2.6%

Здравоохранение

3.5%
8.1%

Технологии

1.6%
29.4%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
ACWI
16.1%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
ACWI
3.7%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
ACWI
9.3%

Недвижимость

DVYA
10.6%
ACWI
1.8%

Промышленность

DVYA
7.1%
ACWI
10.9%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
ACWI
5.0%

Энергетика

DVYA
5.0%
ACWI
4.2%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
ACWI
9.0%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
ACWI
2.6%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
ACWI
8.1%

Технологии

DVYA
1.6%
ACWI
29.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

DVYA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.29

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.17

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.01

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

13.53

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.29

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DVYA и ACWI

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-56.00%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.73%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-16.55%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-26.42%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-33.53%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.83%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.61%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.16%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и ACWI

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.94% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.93%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.29%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.78%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.05%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.11%

+0.44%

Сравнение комиссий DVYA и ACWI

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и ACWI

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and ACWI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 7.30% for DVYA. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.38% for ACWI.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while ACWI is Global Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.32% for ACWI.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор