Сравнение DVYA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
DVYA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.68% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и ACWI
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
DVYA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
DVYA
ACWI
Сравнение DVYA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.24 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.82 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.87 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 8.55 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.24 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и ACWI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и ACWI
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и ACWI
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -56.00% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.76% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -26.42% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -33.53% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.04% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -8.68% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и ACWI
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.94% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.23% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.08% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.50% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.96% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.08% | +0.50% |