PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVY is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, DVY returned 24.49% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DVY и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

DVY

1 день
0.72%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.49%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.66%

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DVY
iShares Select Dividend ETF		12.97%11.60%16.24%4.67%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DVY and VMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between DVY and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и VMAX

Секторы
DVY
VMAX

Финансовые услуги

25.8%
32.4%

Коммунальные услуги

23.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

13.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.7%

Энергетика

8.2%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.6%

Здравоохранение

5.1%
11.1%

Технологии

3.8%
13.3%

Промышленность

2.1%
5.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Недвижимость

-

4.4%

Финансовые услуги

DVY
25.8%
VMAX
32.4%

Коммунальные услуги

DVY
23.8%
VMAX
5.3%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.4%
VMAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.0%
VMAX
3.7%

Энергетика

DVY
8.2%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

DVY
5.3%
VMAX
6.6%

Здравоохранение

DVY
5.1%
VMAX
11.1%

Технологии

DVY
3.8%
VMAX
13.3%

Промышленность

DVY
2.1%
VMAX
5.5%

Сырьевые материалы

DVY
2.0%
VMAX
2.8%

Недвижимость

DVY

-

VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DVY vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.44

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.32

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.08

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

21.32

-8.85

DVY vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и VMAX

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-19.05%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-4.93%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-2.52%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.40%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и VMAX

iShares Select Dividend ETF (DVY) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.36% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.22%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.83%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.29%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.39%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.39%

+2.62%

Сравнение комиссий DVY и VMAX

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и VMAX

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.35%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVY and VMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.36%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 24.49% for DVY. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 24.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор