PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с RDVY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DVY (iShares Select Dividend ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.27%/yr vs 16.08%/yr for RDVY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности DVY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVY показывает доходность 16.45%, а RDVY немного ниже – 15.68%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 10.27% против 16.08% соответственно.

DVY

1 день
-0.39%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
11.42%
С начала года
16.45%
1 год
24.20%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.97%
10 лет*
10.27%

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		16.45%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between DVY and RDVY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DVY and RDVY has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVY и RDVY

Секторы
DVY
RDVY

Финансовые услуги

26.3%
33.5%

Коммунальные услуги

23.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

13.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Энергетика

8.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.5%

Здравоохранение

5.1%
3.9%

Технологии

3.6%
26.9%

Промышленность

2.1%
13.6%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DVY
26.3%
RDVY
33.5%

Коммунальные услуги

DVY
23.8%
RDVY
1.4%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.6%
RDVY
3.4%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.0%
RDVY
10.9%

Энергетика

DVY
8.1%
RDVY
2.4%

Коммуникационные услуги

DVY
5.2%
RDVY
5.5%

Здравоохранение

DVY
5.1%
RDVY
3.9%

Технологии

DVY
3.6%
RDVY
26.9%

Промышленность

DVY
2.1%
RDVY
13.6%

Сырьевые материалы

DVY
1.8%
RDVY

-

Недвижимость

DVY

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с QQQXRDVY с CGDG

Доходность на риск

DVY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.80

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.12

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.08

-0.68

DVY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и RDVY

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-40.60%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.04%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-19.11%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-25.32%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.60%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.31%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.96%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.15%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и RDVY

iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 3.92% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.89%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.56%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.56%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

18.95%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.02%

-3.02%

Сравнение комиссий DVY и RDVY

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и RDVY

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности RDVY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.25%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DVY and RDVY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.92%) compared to RDVY (3.89%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.08% vs 10.27% for DVY. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.08% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.85% for RDVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while RDVY is Dividend. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.47% for RDVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор