PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVY с RDVY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

DVY и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVY и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVY и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		8.28%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.57%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.68% соответственно.

DVY

1 день
0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.85%
1 год
16.72%
3 года*
13.11%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.27%

RDVY

1 день
0.06%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.55%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с QQQXRDVY с WBIY

Сравнение комиссий DVY и RDVY

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
DVY
iShares Select Dividend ETF

Доходность на риск

DVY vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.41

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.23

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между DVY и RDVY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и RDVY

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности RDVY в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.46%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DVY и RDVY

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-40.60%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.04%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-25.32%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.60%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.65%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-5.06%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и RDVY

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.31%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.50%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.92%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

19.08%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

18.91%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.10%

-3.08%