Сравнение DVY с IBIT
DVY (iShares Select Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DVY returned 24.49% vs -45.30% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DVY charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DVY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
DVY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 10.66%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 12.97% | 11.60% | 15.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DVY and IBIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DVY
IBIT
Сравнение DVY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.86 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | -1.47 | +13.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVY и IBIT
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -52.98% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -52.98% | +46.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -52.98% | +52.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -16.97% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 30.94% | -28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и IBIT
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.36%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 13.43% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 34.60% | -26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 44.41% | -33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 50.21% | -35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 50.21% | -32.20% |
Сравнение комиссий DVY и IBIT
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и IBIT
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.35% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVY and IBIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to DVY (3.36%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, DVY leads with 24.49% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVY has performed better with a 24.49% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.
DVY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for IBIT.
DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.25% for IBIT.
DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор