Сравнение DVY с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
DVY и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.56% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и DVYA
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
DVY vs. DVYA — Ранг доходности на риск
DVY
DVYA
Сравнение DVY c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.60 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.22 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.25 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 16.23 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.60 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DVY и DVYA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и DVYA
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и DVYA
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -45.61% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.20% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -25.59% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -45.61% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.41% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.16% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.68% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и DVYA
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.94% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.05% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.38% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.02% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.58% | +0.44% |