PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVY с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

DVY и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVY и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVY и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		7.83%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVY имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции CDC немного отстают с 9.96%.

DVY

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.41%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.82%
3 года*
13.00%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.16%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий DVY и CDC

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

DVY
iShares Select Dividend ETF
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

DVY vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

4.26

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Корреляция

Корреляция между DVY и CDC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и CDC

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.47%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DVY и CDC

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-21.37%

-41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.27%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-21.37%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-21.37%

-20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.49%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-5.14%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и CDC

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.81%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.04%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

13.59%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

12.56%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

13.22%

+4.80%