Сравнение DVY с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
DVY и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.68% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и ACWI
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
DVY vs. ACWI — Ранг доходности на риск
DVY
ACWI
Сравнение DVY c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.82 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.87 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 8.55 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DVY и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и ACWI
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и ACWI
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -56.00% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.76% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -26.42% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -33.53% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.04% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -8.68% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.57% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и ACWI
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.23% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.08% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.50% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.96% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.08% | +0.94% |