PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVY с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с ACWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVY (iShares Select Dividend ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.28%/yr vs 12.50%/yr for ACWI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности DVY и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.50% соответственно.

DVY

1 день
1.79%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
11.61%
С начала года
16.91%
1 год
25.34%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.06%
10 лет*
10.28%

ACWI

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.23%
1 год
22.75%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		16.91%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.23%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between DVY and ACWI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between DVY and ACWI has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVY и ACWI

Секторы
DVY
ACWI

Финансовые услуги

26.3%
16.1%

Коммунальные услуги

23.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

13.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.5%

Энергетика

8.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
8.3%

Технологии

3.6%
32.5%

Промышленность

2.1%
10.5%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

DVY
26.3%
ACWI
16.1%

Коммунальные услуги

DVY
23.8%
ACWI
2.7%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.6%
ACWI
4.7%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.0%
ACWI
8.5%

Энергетика

DVY
8.1%
ACWI
3.5%

Коммуникационные услуги

DVY
5.2%
ACWI
7.7%

Здравоохранение

DVY
5.1%
ACWI
8.3%

Технологии

DVY
3.6%
ACWI
32.5%

Промышленность

DVY
2.1%
ACWI
10.5%

Сырьевые материалы

DVY
1.8%
ACWI
3.5%

Недвижимость

DVY

-

ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

DVY vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.67

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.32

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.35

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

10.02

+2.96

DVY vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и ACWI

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-56.00%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-9.73%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-16.55%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-26.42%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-33.53%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.57%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.27%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и ACWI

iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.88% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.85%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.53%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.72%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.21%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.04%

+0.96%

Сравнение комиссий DVY и ACWI

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и ACWI

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности ACWI в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.24%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DVY and ACWI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.88%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.50% vs 10.28% for DVY. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.50% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.44% for ACWI.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while ACWI is Global Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.32% for ACWI.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор