Сравнение DVXV с XPH
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XPH.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и XPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 20.41%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам DVXV и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 20.41% | 32.31% |
Correlation
The correlation between DVXV and XPH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. XPH — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XPH
Сравнение DVXV c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и XPH
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и XPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -48.03% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -3.93% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -17.16% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и XPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.35% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.07% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.10% | -0.48% |
Сравнение комиссий DVXV и XPH
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и XPH
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.50% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and XPH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
XPH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.35% for XPH.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и XPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор