- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLV Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 62
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.04K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXV
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции DVXV — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) показал доход в 5.95% с начала года и 33.33% за последние 12 месяцев.
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DVXV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVXV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 5.13% | -11.38% | -0.44% | 3.14% | 7.60% | 2.03% | 1.01% | 5.95% | ||||
| 2025 | -5.36% | 5.41% | 1.96% | 4.46% | 17.31% | -2.70% | 21.27% |
Метрики бенчмарка
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF has an annualized alpha of 19.04%, beta of 0.44, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.34%) than losses (7.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.04%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 91.34%
- Участие в снижении
- 7.11%
Комиссия
Комиссия DVXV составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVXV имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 10.58 | -5.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 14.36%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.36%май 2026 г. | 2mo 10d | 1mo 22d | 4mo 2dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-7.35%дек. 2025 г. | 13d | 29d | 1mo 12dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-6.67%авг. 2025 г. | 10d | 15d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-6.39%сент. 2025 г. | 13d | 6d | 19dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-5.54%янв. 2026 г. | 21d | 29d | 1mo 20dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DVXV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -56.78% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -9.10% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.17% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -10.69% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 2.14% | +4.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXV
Добавьте WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXV