Сравнение DVXV с PSCH
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PSCH.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и PSCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью 4.52%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам DVXV и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 4.52% | 11.66% |
Correlation
The correlation between DVXV and PSCH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. PSCH — Ранг доходности на риск
DVXV
PSCH
Сравнение DVXV c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.52 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и PSCH
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и PSCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -46.32% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -28.74% | +21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -13.46% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и PSCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 20.38% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.92% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.64% | -1.89% |
Сравнение комиссий DVXV и PSCH
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и PSCH
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and PSCH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
PSCH has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.29% for PSCH.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и PSCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор