Сравнение DVXV с IHE
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 9.33%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам DVXV и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 9.33% | 23.96% |
Correlation
The correlation between DVXV and IHE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. IHE — Ранг доходности на риск
DVXV
IHE
Сравнение DVXV c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и IHE
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -38.20% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -0.18% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.92% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и IHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 17.26% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.28% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 18.07% | +3.68% |
Сравнение комиссий DVXV и IHE
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и IHE
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.61% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and IHE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.42% for IHE.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор