Сравнение DVXV с FTXH
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 17.45%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 8.29%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 17.45% | 24.47% |
Correlation
The correlation between DVXV and FTXH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. FTXH — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXH
Сравнение DVXV c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и FTXH
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -32.11% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.35% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.78% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и FTXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.51% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.52% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 18.44% | +3.18% |
Сравнение комиссий DVXV и FTXH
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и FTXH
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.10% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and FTXH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.60% for FTXH.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор