PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXK с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXK и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.91%.


DVXK

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
25.51%
С начала года
27.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVXK и TDV


Correlation

The correlation between DVXK and TDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

DVXK vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVXK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVXK c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVXKTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

DVXK vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVXK и TDV

Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и TDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXKTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-32.78%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-7.85%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.35%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXK и TDV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXKTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.78%

19.19%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

20.84%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

23.31%

+9.47%

Сравнение комиссий DVXK и TDV

DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXK и TDV

Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TDV в 1.07%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DVXK
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF
2.60%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы


DVXK and TDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.

DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.07% for TDV.

DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: WEBs and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.66% for TDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXK и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор